김단테님의 All Weather Portfolio ▶ 저에게 있어 가장 귀감이 되고 따라했던 자산배분과 ETF입니다. 다만 자산이 부족해서 몇가지 ETF는 바꾸기도 했습니다. - 제 마음의 스승님이신 김단테님은 나중에라도 꼭 뵙고 감사인사를 드리고 싶은 마음입니다. ▶ 김단테님은 레이달리오의 브릿지워터에서 안내된 아래의 사계절을 대응할 수 있는 자산군으로 구성함. - 경제성장, 경제하락, 인플레이션, 디플레이션 4가지에 대응할 수 있는 각 자산군으로 구성합니다. ▶ "Money"에서는 주식, 장기채, 중기채, 원자재, 금을 투자하지만 김단테님의 자산은 좀 더 세밀하게 구성됨 - 각 자산의 비율을 아래와 같이 맞추고 계좌를 매달 공개하였으나 이루다투자를 설립하면서 이제는 비공개가 됨. - 스승님께서 강제하..

요약 ▶ RPAR은 주식, 상품, 국채 (재무) 및 국채 인플레이션 보호 증권 (TIPS)의 네 가지 자산과 현금을 보유함. ▶ 위험의 방어, 수익을 이룰 수 있도록 각 자산을 보유 - 경제 성장 기간 동안 긍정적인 수익을 창출, 경제 위축 기간 동안 자본을 보존, 인플레이션이 높아진 기간 동안 실제 수익률을 보존. OVERVIEW ▶ 토니로빈슨의 "MONEY"에서 레이달리오가 언급한 All Season's 전략을 따라 구성한 ETF ▶ 상관관계가 낮은 각 자산을 적정비율 보유함으로서 자산의 보호 및 성장을 추구할 수 있는 전략 TOP 15 HOLDINGS ▶ 세계주식, 미국주식, 미국채권, 상품(금, 원자재)등을 보유하고 있음. ASSET Allocation ▶ RPAR의 보유자산군은 다음과 같으며 주..

요약 ▶ 비트코인의 가격이 사상최대가를 찍고 여전히 엄청난 변동성을 보이는 가운데 2021.02.18. 캐나다 시간 기준으로 거래를 시작함. ▶ 운용사는 캐나다의 "Purpose Investment" (www.purposeinvest.com/) 이며 다음의 목적에 맞는 상품을 상장함. - 단순하지만 강력한 아이디어를 바탕으로 모든 투자자에게 더 나은 투자 결과를 제공하기 위함. - 캐나다에서 최고 수준의 투자 펀드를 통해 100 억 달러 이상의 자산을 관리 OVERVIEW ▶ BTCC는 비트코인의 특징인 투기적 성격과 비트 코인 시장의 변동성을 모두 가지며 상당한 위험한 것으로 구분됨. ▶ BTCC에 적합한 투자유형은 다음과 같이 기재되어 있음. Portfolio Breakdown ▶ 비트 코인은 안전한..

드디어 제가 애정하는 소영선배의 팀 GS 칼텍스가 흥국생명을 득실율에서 앞서는 1위를 차지했습니다. 더 좋은건 마지막 점수를 우리 소영선수가 올린것!!!!! 오늘 기사 중 가장 좋았던 기사 링크합니다. http://naver.me/GgexlxNF 뛰는 '배구여제' 위에 나는 '소영선배' 있다 [더스파이크=장충/이정원 기자] 오늘만큼은 뛰는 '배구여제' 위에 나는 '소영선배'가 있었다.GS칼텍스는 28일 서울장충체육관에서 열린 도드람 2020-2021 V-리그 여자부 6라운드 흥국생명과 경기에서 n.news.naver.com 김연경선수의 상황과 흥국생명의 무너짐은 안타깝지만 소영선수가 김연경 선수와 비견되는 것이 너무 좋습니다. 올림픽이 어떻게 될지는 모르겠지만(아마도 안되겠죠??) 소영선수와 연경선수가 ..

작성의도 ▶ 1편으로 끝낼 All Seasons Portfolio에 대해서 최근 인플레이션의 이슈가 높아짐. ▶ 최근 20년 경제상황에서 심각한 경제위기는 있었지만 인플레이션에 없었기 때문에 지속적 성장이 가능하였을 것으로 추정 ▶ 동일비중으로 미국 중기채를 물가연동채로 편입할 경우 결론은 다음과 같음. - #1은 책에서 제안된 배분방식, #2는 미국 중기채를 물가연동채로 변경 - 물가연동채 변경 시 MDD(최대손실)이 높아지기는 하지만 크게 차이를 보이지는 않음. 물가연동채의 비율 변경 백테스트 ▶ 근래 보기 어려웠던 인플레이션이 올 것이다라는 경고가 많은 상황에서 물가연동채의 비중을 변경하여 테스트 진행 - #1은 장기채 > 물가연동채임, #2는 장기채 = 물가연도채, #3은 장기채 < 물가연동채임...

All Seasons Portfolio? ▶ Tony Robbins(토니로빈스)의 "Money"에서 소개된 레이달리오의 자산배분 방법 ▶ 시장의 인플레이션, 디플레이션, 경제성장, 경제하락과 같은 상황에 의해 성장과 조정을 반복함. ▶ “좋을 때건 나쁠 때건, 어떤 경제 환경에서건 실적이 좋을 것인가?" 라는 질문에 대한 여러 자산배분 전략 중 하나. Money에 제안된 자산배분 ▶ 레이달리오는 토니로빈스와의 인터뷰에서 자산배분에 대한 비율을 언급하였고 이 때 2000년 ~ 2013년의 Backtest를 보여주었음. - 이 기간은 기술주 버블, 신용위기, 유럽채무위기 등의 기간이 포함되어 있으며 S&P500과 비교됨 ▶ 2000년대의 S&P500은 2010년대와 같이 우상향하는 모델은 아니었음. - 지수..

요약 ▶ 이 ETF는 세계에서 가장 널리 사용되는 주식 벤치 마크 중 하나 인 NASDAQ 지수를 추종함. ▶ 시장을 주도하는 미국 대형 기술주가 대부분 포함되어 있어 인기가 많음 OVERVIEW ▶ 운용수수료가 SPY에 비해 높고 배당비율은 낮은 편이지만 높은 성장률을 가짐 ▶ 나스닥 약 100개 기업의 시가총액 순으로 투자됨. TOP 15 HOLDINGS ▶ 상위권 홀딩을 보면 QQQ와 SPY가 거의 같지만 금융, 소비재 등은 없고 상위권 비중이 매우 높음. 5년간 변동율 ▶ 5년간 우상향 성장을 하고 있음. ▶ S&P 500 대비 변동성이 크고 높은 성장을 보이지만 추세는 동일하게 나타남. ▶ S&P 500 ETF 2021.02.25 - [ETF/해외 ETF] - S&P 500 지수추종 ETF_SP..

요약 ▶ S&P500지수에 포함된 기업에 대하여 시가총액순으로 투자. ▶ 운용사에 따라 보유비중이 대동소이함. OVERVIEW ▶ 운용자금 및 일 거래량은 가장 오래된 SPY가 가장 큼 ▶ 홀딩수는 큰 차이가 없음. TOP 15 HOLDINGS ▶ 여전히 상위권에 FAANG이 있지만 TESLA의 비중이 아주 높아진 것을 볼 수 있음. ▶ 상위 15개 기업이 약 33% 비중으로 투자됨. 5년간 변동율 ▶S&P500 지수를 추종하는 SPY, VOO, IVV의 5년 변동율을 보면 정확하게 일치함. ▶꾸준히 우상향하는 S&P500에 투자하기로 결심하였다면 3가지중 마음에 드는 것 하면 됨.

해운대 일출 보며 수영하는 호사를 누리고.. 글은 작년 마지막 수영에서 벅차오른 기분에 적어두었던 것을 옮겨봅니다. 아직 다 겪어보지 못했지만 자연속에서 놀다보면 감격스러울 때가 있다. 바다도 마찬가지다. 어느날은 파도가 높아 무섭고 어느날은 잔잔한 물속에서 반짝이는 플랑크톤들이 너무 예쁘고 또 어느날은 바닷물 짠물 먹고 토해내기도 하지만 ​순간의 즐거움과 영속되는 즐거움이 좋아 추워지는 가을 새벽에도 물에 들어간다. 바다수영만큼 좋고 누구에게도 간섭받지 않는 기분을 느끼는 운동이 또 있을까요?

#0 시작하며_2 재무제표는 단지 숫자들의 나열이지만 TBN 드라마 미생에서 "회계는 기업의 언어다"와 같이 한 기업의 상황을 모두 드러내주는 지표이고 투자에 있어 가장 먼저 살펴보아야 한다고 생각합니다. 물론 저는 재무 / 회계 업무를 하지 않기 때문에 투자의 관점에서 필요한 지표를 두 번에 걸쳐봅니다. #1 PER ▶ PER (Price Earning Ratio; 주가수익율) = 시가총액 / 주당순이익(EPS) ▶ 주당순이익(EPS ; Earning Per Share) : 기업의 당기순이익 / 총발행주 ▶ 낮을수록 저평가, 2이하의 기업은 일시적으로 순이익이 증가했을 가능성이 높음 #2 PBR ▶ PBR (Price to Book Ratio; 주가순자산비율) = 시가총액 / 주당순자산(BPS) ▶ 주..