저는 2021년부터 정적자산배분과 동적자산배분을 혼합하여 투자를 하고 있습니다.
저의 동적자산배분의 기준과 백테스트 결과를 3회에 걸쳐 정리하였습니다.
저의 동적자산배분의 기준은
강환국 님의 유튜브에서 소개된 Wouter Keller의 VAA(Vigilant Asset Allocation)과 DAA(Defensive Asset Allocation)에서 깊은 감명을 받아 둘을 혼합하면 좀 더 쉽지 않을까?? 하는 생각에 아래와 같은 방법을 채용하여 테스트를 하였습니다.
첫번째 페이지에서는 저에게 강력한 영감을 준 DAA와 VAA 전략에 대하여 소개하였습니다.
두번째 페이지에서는 저의 동적자산배분 기준을 정리해보았습니다.
세번째 페이지에서는 2020년의 조정수익율 계산을 근거로 투자한 내용(Backtest)를 정리해보았습니다.
- 과체적화 된 것일수도 있고 작년의 폭발적인 성장세를 다시 재연할 수는 없겠지만 몇해에 걸친 테스트에서 볼 떄 모멘텀에 의한 투자방식은 저와 맞다고 생각됩니다..
모멘텀에 따른 조정수익율을 계산해서 투자할 때 2020년의 여러가지 상황과 조정상황등에서 큰 피해를 받지 않을 수도 있습니다.
이 때문에 2021년도부터 현재의 기준으로 투자를 하고 있습니다.
2020년 Backtets
▶ 2020.01. 투자 : QQQ 50% 투자 : 3.04% 상승
▶ 2020.02. 투자 : LQD 50% 투자 : 0.83% 상승
▶ 2020.03. 투자 : UST 100% 투자: 6.99% 상승
▶ 2020.04. 투자 : UST 100% 투자 : 0.49% 상승
▶2020.05. 투자 : QQQ 50 % / UST 50% 투자 : 6.6% 상승 / 0.38% 상승
▶2020.06. 투자 : QQQ 50 % / UST 50% 투자 : 6.10% 상승 / 0.26% 하락
▶2020.07. 투자 : QQQ 100% 투자 : 7.35% 상승
▶2020.08. 투자 : QQQ 100% 투자 : 10.94% 상승
▶2020.09. 투자 : QQQ 50% / UST 50% 투자 : 5.78% 하락 / 0.46% 상승
