투자기록
10년 모은 비상금으로 시작하는 투자 생활에서 처음 정한 포트폴리오의 기록을 시작합니다.
▶ 포트폴리오 수익의 목표는 연 복리 5%입니다.
▶ 투자기준은 밝힌바와 같이 정적자산배분(반년 리밸런싱)과 동적자산배분(매월 리밸런싱)을 통해 비중을 조정.
▶ 20~25% 수익이나 5%이상 비중이 줄어들 경우 리밸런싱.
▶ 투자 기준 : 2021/03/04 - [편견없이 투자/투자기준] - #1 1st Portfolio
#1 투자비율 및 수익
▶ 2월 1달간 순조롭게 수익이 나고 있던 포트에 25일 채권 수익율의 급등으로 2월의 상승분을 모두 반납.
▶ 3월의 투자는 2월과 동일하나 채권의 하락에 의해 주식과 원자재 비중이 다소 높아짐.
- 동적자산배분 계산에 의한 주식의 모멘텀은 여전하다 판단.
- 2월 말 채권 수익율이 출렁거리고 인플레이션 등의 우려가 심한 시장상황은 다소 불안요소
- 원 / 달러 환율은 계속 상승중임.
▶PF 수익율은 원화 기준으로 기록 - 정적자산배분의 성장은 크지 않았으나 동적자산배분의 성장이 있음.
- 환율의 영향으로 2월은 원화 기준 마이너스 수익율을 보임.
#2 정적자산배분 수익
▶ 정적자산배분의 수익에서 채권의 수익률이 상승하면서 채권 ETF 금액이 많이 빠졌습니다.
▶ 2월의 수익 : -0.77%
▶ 자산의 배분방식은 김단테님의 방식을 모방했습니다.
2021/03/03 - [투자공부하기/투자전략공부] - 김단테님의 All Weather Portfolio
#3 동적자산배분 수익
▶ 2월은 모멘텀 계산에 의해 러셀 2000을 추종하는 VTWO ETF를 매수
▶ 2월의 수익 : 5.25%
- 동적자산배분의 백테스트와 원칙에서 개발도상국 주식의 모멘텀의 적용이 늦은건 많이 아쉽습니다.
- 1월 여전한 주식시장의 모멘템에 전체 시장의 모멘텀이 강할 때는 50%정도만 모멘텀이 강한 지수에 투자하기로 함.
▶ 3월 투자 지표 : 현금화
- 카나리아 자산의 수익이 매우 안 좋고 개발도상국의 주식의 모멘텀이 약화되고 있음.
- 공격자산의 러셀 2000의 모멘텀이 가장 강하지만 2월의 채권금리의 급상승시에는 전체 자산의 하락이 될 가능성 높음
→ 현금화로 진행
- 모멘텀 계산식 : =(12*1개월 변동율)+(4*3개월 변동율)+(2*6개월 변동율)+(1*12개월 변동율)
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