#1 1st Portfolio

초보 투자자의 투자법

▶ 투자를 결심하고 어떻게 해야 잃지 않을까 고민을 참 많이 했습니다.
  - 채권의 수익율에 따라 채권 ETF 가격이 왜 거꾸로 가는지?? 슈퍼사이클이 무엇인지?? 시장은 무엇에 반응하는지??
    여전히 모르고 앞으로도 모르겠지만 그 때는 용어조차 생소했습니다.

▶ 정적자산배분도 좋지만 저에게는 +α 투자도 필요하다 생각합니다. 그러다 작년 그 좋던 장에서 물린것도 몇차례 있었습니다.
  - 투자에 대한 두려움. 어떻게 될지 모르는 불확실성을 이길 방법은 공부와 자산배분, 퀀트투자라는 생각이 확실해졌습니다.

▶ 작년부터 지금까지 돌이켜볼 떄 저의 투자성향은 확실히 알았고 그에 맞춰서 투자를 하고자 합니다.
  - 저는 돌다리 두들기다 넘어가지 못하는 성향입니다. 그러다 대충 두들기고 가기도 합니다.
  - 뇌동매매를 잘한다는 것도 알았습니다.
  - 모든투자는 지표와 통계와 스스로 하는 백테스트가 없으면 하지 않기로 하였습니다.
  - 내 마음이 편하고 다치지 않아야 평생 해야할 투자도 할 수 있으리라 생각합니다.

투자방법

▶ 저는 처음에는 김단테님의 All Weather Portfolio보고 투자 방법으로 결정 후 작년 5월부터 돈이 생기는대로 조금씩 넣었습니다.
▶ 비상금을 넣어둔 적금만기 후 모두 환전해서 미국 주식을 투자하였습니다. 
▶ 투자방법을 계속 보다 정적자산배분인 All Weather Portfolio와 동적자산배분을 강환국님의 유튜브를 통해 알게되었습니다.
  * 저의 온라인 투자스승이신 김단테, 강환국님께는 부자가 되면 동상이라도..^^
▶ 현재 투자는 정적자산배분과 동적자산배분을 혼합해서 하고 있습니다.
▶ 현금은 15% ~25% 정도를 항상 보유할 수 있도록 할 예정이고 환전 시 환율도 신경을 써야합니다.
▶ 현재 비중은 #1을 60%, #2를 20%, 현금을 20% 정도 가지고 가고 있습니다.

▶ 자산의 전체 리밸런싱은 4월말과 10월말 반기를 기준으로 하되 동적자산배분은 매월 투자결정을 합니다.
  - 아직 자산의 비율의 배분을 하기엔 초기 투자에 대한 비율들이 맞지 않아 4월 리밸런싱에서 전체 구성 후 공개하겠습니다.

#1 All Weather Portfolio

▶ 이 페이지를 빌려 좋은 투장방법을 알려주신 김단테님. 감사합니다. 
▶ 저는 정말 아무것도 몰라 김단테님의 방식과 자산군을 따라 하였지만 투자금의 영향으로 다른 ETF를 정하였습니다.
▶ 다만 비율은 동일하지 않고 리밸런싱 기준을 정하지 못한 당시 싸다 싶은 것을 조금 더 샀습니다.

2021/03/03 - [투자공부하기/투자전략공부] - 김단테님의 All Weather Portfolio

#2 동적자산배분

▶ 본인은 모르시겠지만 저의 두번째 투자스승이신 강환국님의 유튜브에서 동적자산배분의 대가 Wouter Keller의 VAA와 DAA를 조금 혼합하여 단순하게 만들어 투자를 결정하였습니다. 
▶ 이 방법은 엑셀로 6년정도의 백테스트를 하였고 2020년의 경우 코로나 폭락장도 피해지고 하여 결정하였습니다.
▶ 두 방법에서 채용한 것은 자산군은 VAA에서 투자 방법은 DAA에서 안내된 것을 사용합니다.
▶ DAA에서 발표된 카나리아 자산군과 신흥국 주식의 변동성에 따라 주식투자와 채권투자를 결정합니다.
▶ 각 자산의 모멘텀에 대한 가중치를 바탕으로 투자하는 자산(ETF)가 결정이 되고 그것을 매월 1일 매수합니다.
▶ 계산식 : (12*최근 1개월 변동율)+(4*최근 3개월 변동율)+(2*최근 6개월 변동율)+(1*최근 12개월 변동율)

동적자산배분의 투자 결정을 위한 조정수익율 표(2021.01 말일 기준.) - 러셀 2000에 투자하라고 합니다.