2021.05. 투자기록

▣ 투자목표 및 기준

• 저는 전체 포트폴리오를 1년에 2회(4월말, 10월말) 리밸런싱을 하며 목표는 연 복리 5% 수익입니다.
• 기록의 목차는 아래와 같으며 총자산 투자된 총 자산이며 +α를 위하여 동적자산배분 전략과 국내개별종목의 퀀트투자를 함께 하고 있습니다.
  ① 총 자산변동
  ② 동적자산배분전략
  ③ 국내개별종목 퀀트투자전략 (상속세전략)
  ④ 정적자산 변동율
  * 총자산변동은 계좌에서 표시되는 금액에 대한 총 변동성이며 2와 3의 전략은 매월 종가기준으로 정리하였습니다.
• 투자 기준 : Portfolio 2.0 투자비율과 종목

①  총 자산 변동_2021.05.

• 5월은 Portfolio를 2.0 버전으로 구성하고 처음으로 기록하는 달입니다. 5월에 대한 위험성이 계속 나오는 가운데 5월의 투자수익은 2.59%이며 외화환전을 추가로 하여 총 투자자산이 늘었습니다. 
  * 총자산변동 기록은 거래 계좌의 MTS에서 조회한 데이터입니다.
• 총 자산의 변동(2021.05.31. 기준 계좌)
  

  

  MTS의 5월(5/1 ~ 5/31)의 수익율

• 환율 / 지수의 변동성과 투자 수익비교
  - 2021년 5월의 투자수익율은 환율이 떨어지는 가운데 지수의 변동에 비해 높은 수익을 보였습니다.
  

  

  미국 / 국내 지수와 5월 투자수익 비교

• 2021년 월별 투자수익율
  - 2021년 1월~5월까지 전체 투자수익은 +5.80%를 보이고 있으며 2월을 제외한 달에서 수익이 나고 있습니다.

2021년 월별 투자수익율 (MTS 계좌 수익기준)

②  동적자산배분전략

• 2021년 월별 투자수익율(월말 종가 기준)
  - 5월은 4월에 이어 계속 VTWO를 보유하고 있었으며 4월 종가에 비해 0.29% 상승하였고 4월~5월의 보유기간동안 2.2%의 수익을 보았습니다.
  

  

  2021년 동적자산배분 투자수익율 (월말 종가 기준)

• 2021년 6월의 투자자산
  - 6월의 투자자산은 VEA(선진국 주식 ETF)의 모멘텀이 가장 높습니다. 미국보다 모멘텀이 높은 적이 많지 않았는데 현재 미국을 제외한 선진국 주식의 모멘텀이 좋은가 봅니다. 
  - 유럽장에 대해서는 5월 31일 삼프로 TV에서 김효진 연구위원님의 이야기에서 원인을 찾을 수도 있을 듯 합니다.
  

  

  최근 1년 (2020.06. ~ 2021.05.) 동적자산배분 조정수익율 표

③  국내개별종목 퀀트투자 전략

• 국내개별종목 퀀트투자(상속세전략)는 이번 리밸런싱에서 처음으로 포트폴리오에 편입한 전략입니다. 4월 19일에 종목을 매수하였고 10월말 리밸런싱 기간에 매도할 계획입니다.
• 5월 31일까지의 수익율은 %이고 종목별 수익은 아래의 표와 같습니다. 한때 휴스틸이 60%가 넘는 수익을 보이기도 했지만 자산의 리밸런싱 기간에 따라 계속 보유하고 있습니다.
• 솔브레인홀딩스(반도체부품)와 성도이엔지(클린룸)은 반도체 관련장비와 관련된 종목이어서 다소 약한 모습을 보여주고 있습니다.
  

  

  퀀트투자 투자기간 수익율 (4/19 ~ 5/31)

④  정적자산 변동율

• Portfolio 2.0에 따라 2가지 전략(동적자산배분, 퀀트투자)을 포함하고 있지만 두 전략은 상황에 따라 투자를 하지 않는 구간도 있어 아래의 기초자산을 바탕으로 투자를 하고 있습니다.
• 채권이 전체적으로 좋지는 않지만 5월은 미국 장기채권을 제외하고 상승하였습니다. 

정적자산배분의 2021년 수익율과 월별 수익율