목적 ▶ 해외 지수를 추종하는 ETF의 경우 국내 장 종료 후 순자산가치(NAV)를 반영하지 못하여 괴리가 발생할 수 있다는 괴리율 발생원인을 보고 해외지수를 추종하는 국내 ETF의 상관관계를 확인해보았습니다. 2021.04.14 - [투자공부/경제용어] - [용어정리] NAV와 괴리율(ETF) ▶ 현재 운용중인 동적자산배분 전략을 퇴직연금(IRP)에 투자 가능한 국내 ETF에도 적용이 가능한지도 상관관계가 굉장히 높다면 가능할 것으로 판단할 수 있을 것입니다. SPY(S&P500)과 TIGER S&P / KODEX S&P ▶ DATA 적용 기간 : 2020.08.07. ~ 2021.03.31. ▶ S&P지수 추종 국내 ETF의 상장이 작년 8월에 됨에 따라 표본 데이터가 가장 적음. ▶ 상관관계는 0...

목적 ▶ 올해 1월부터 시작된 국채수익율의 상승에 따른 주식시장의 약세구간이 발생함. ▶ 여기서 몇가지 의문점이 생겼습니다. - 시장은 정말 국채 수익율에 따라 움직이는걸까? - 국채 수익율과 Index ETF의 상관관계가 어떻게 되는 걸까? : 3월 DIA, SPY, QQQ, VTWO등의 미국의 대표 ETF의 변동성에 의한 상관관계가 있는걸까? - 국채 수익율(금리)이 오르면 투자방식을 바꾸는 것이 맞는가? : 저의 동적자산배분은 채권과 신흥국의 모멘텀에 의해 1개월에 한번 리밸런싱을 진행하고 있습니다. ▶ 그래서 2021년 1월 6일 ~ 2021년 3월 31일까지의 데이터를 바탕으로 상관관계를 살펴보았습니다. - 표본이 3개월정도이기 떄문에 전체 구간의 상관관계와는 다를 수 있습니다. - 시간이 될 ..