국민연금 자산배분 Backtest ▶ 지난 글에서 국민연금의 자산배분을 보았고 기대수익이 4.6%로 산정이 되어 있었습니다. ▶ 개별종목은 알 수 없지만 ETF를 통해 유사하게 백테스트가 가능하여 최대한 유사하게 Portfolio Visualizer에서 테스트를 해보았습니다. 보유 자산 ▶ 국민연금의 보유자산은 아래와 같이 구성했으나 헷지펀드회사를 담는 ETF를 찾지못해 은행 ETF를 넣음. ▶ 보유비중은 동일하게 하고 해외주식은 전세계, 해외채권은 미국 장기채 넣음. TEST Report ▶ 선택한 ETF를 국민연금과 동일한 비율로 알아보았으나 REET의 상장이 2014.08.이어서 Backtest 기간은 2014.08~2021.02까지. ▶ 연평균 성장은 5.69%, 표준편차(변동성)은 12.12%,..

국민연금 자산운용 누적수익 ▶ 우리나라에서 가장 큰 자산을 운용하지만 매년 들어온 연금운용은 좋은 소리를 듣지 못한 것 같습니다. ▶ 때문에 연금공단에서 기금운영을 못할 것이라 생각을 했지만 국민연금기금운용본부의 통계를 보고 놀랬습니다. ▶ 연평균 수익률 6.27%이고 2018년만 성과(-0.89%)가 좋지 않았고 그 외에는 모두 높은 수익율을 보임. ▶ 2019년과 2020년은 무려 10%에 가까운 수익율을 기록. ▶ 누적수익금 439.6조원이라는 숫자를 보니 못하는 것이 아니라 국민의 돈으로 운용을 하니 안정적으로 운용하는 것이라는 생각이 듦. 국민연금공단의 자산운용 중기전략 ▶ 중기(5년)간의 자산배분 전략은 아래와 같이 설정하고 최적자산배분 및 위험한도에 대한 목표를 가지고 운용. ▶ 큰 자본으로..